Sistema foi desenvolvido pelo BACEN para um controle mais apurado da liquidez e da necessidade de liquidez de cada instituição financeira e de todo sistema financeiro nacional.
Com o intuito de obter diariamente informações para o monitoramento dos riscos de mercado e de liquidez a que as instituições financeiras estão expostas, bem como das operações realizadas no mercado de títulos públicos federais, o Banco Central do Brasil (BACEN) desenvolveu o Sistema de Monitoramento de Mercado (SMM). O Sistema tem plataforma da MicroStrategy, escolhida por preencher todos os requisitos necessários para as consultas das análises financeiras demandadas pelos usuários.
Possuindo funcionalidades de monitoramento em períodos normais e de crise financeira, para identificar problemas individuais e de risco sistêmico, o SMM não se trata de uma solução de BI típica, já que não possui um sistema OLTP (Online Transaction Processing). No Sistema, os dados operacionais são recebidos, processados, transformados, classificados e consolidados com a utilização de uma ferramenta de ETL, e a MicroStrategy é a responsável pela publicação de todos esses resultados.
O módulo de publicação de resultados, a partir do processamento e das análises efetuadas, disponibiliza informações para a equipe de monitoramento de riscos de liquidez e de mercado do BACEN. Essas consultas são executadas com a leitura direta na base de dados, com cálculos simples e diretos e necessitam de pouca interação com o usuário final, podendo ser resumidas como consultas do tipo “solicitação-resposta”.
Por outro lado, como o departamento de análise dos resultados necessita de uma solução de consulta mais refinada com o constante intercâmbio de informações entre o sistema e o operador, também foi desenvolvido um módulo denominado “Consultas e Análises”. Por meio de gráficos, tabelas e relatórios o analista pode avaliar os riscos de liquidez e de mercado a que as instituições estão expostas, bem como o comportamento de suas operações nos diversos mercados financeiros do Sistema Financeiro Nacional. Os resultados obtidos identificam, por exemplo, quem e onde há indícios de anormalidade.
De acordo com Francisco José de Abreu, gerente de sistemas do BACEN, o SMM permitiu um controle efetivo e muito mais apurado da liquidez e da necessidade de liquidez de cada instituição financeira e do sistema financeiro nacional como um todo. Exatamente por isso, houve um impacto significativo na tomada de decisão e nos negócios do banco após a implementação.“Os maiores benefícios da implantação do SMM são intangíveis e estão conectados ao cumprimento de nossos objetivos estratégicos, enquanto gestores da estabilidade do sistema financeiro nacional”, diz Abreu.
