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Banco implementa tecnologia para apoiar gestão do risco de modelos

Plataforma tecnológica otimizou toda a área de Governança, Risco e Compliance (GRC) do Banco Votorantim.

No Brasil, os bancos dispõem de uma estrutura robusta de Governança, Riscos, Auditoria e Compliance – servindo, inclusive, como referência para outros mercados – devido à natureza dos seus negócios e da ampla regulamentação governamental.

Nesse contexto, o Banco Votorantim precisava organizar a sua estrutura de Governança, Risco e Compliance (GRC), com o intuito de integrar as áreas de negócios, operações, controles e auditoria interna e otimizar a gestão de riscos, processos e controles internos – aprimorando também a qualidade dessas informações para fins gerenciais. Para tanto, o banco escolheu a plataforma da Nasdaq BWise.

“O case do Banco Votorantim é uma das implementações mais completas dessa plataforma e benchmark do mercado financeiro”, comenta Claudinei Elias, Managing Director da Nasdaq BWise. Segundo o executivo, o banco buscava otimizações e, por meio de soluções integradas à plataforma, como o Data Analytics, alguns processos de riscos operacionais foram automatizados, as análises de dados puderam auxiliar a Ouvidoria na identificação de causas-raízes e novos processos foram criados, como a gestão do risco de modelos.

“O processo de gestão do risco de modelos foi migrado para a plataforma Nasdaq BWise no sentido de aproveitar todas as funcionalidades de avaliação, registro dos resultados, workflow de apontamentos e de planos de ação e relatórios de acompanhamento. Como a plataforma Nasdaq BWise já consolida as informações de riscos, a integração desse novo processo ocorreu naturalmente”, explica André Duarte Oliveira, diretor executivo responsável por Riscos no Banco Votorantim.

 Segundo Duarte, esse processo envolve a execução de cinco etapas:

Inventário dos modelos: consiste na catalogação de todos os modelos existentes na empresa, bem como das premissas adotadas, a documentação, seu propósito de uso e sua classificação de risco (Tier);

Avaliação: uma área independente valida os modelos adotados a partir dos objetivos do negócio e do planejamento estratégico da empresa em todas as fases do ciclo de vida do modelo: desenvolvimento, uso e monitoramento;

Resposta: fase de extrema importância para a definição de respostas adequadas aos riscos identificados, após o processo de validação ou monitoramento, que destaca a importância do acompanhamento do gestor do modelo na mitigação das vulnerabilidades existentes;

Monitoramento da performance: quando o modelo é colocado em prática, podem ser identificados defeitos de modelagem, ou seja, instabilidade do modelo, necessidade de calibragem das regras, etc. Apesar de a identificação destes pontos exigir abordagens próprias fora do GRC BWise, os planos de ação e gestão das mudanças para correção são geridos na ferramenta, o que facilita o processo;

Reporte: fase fundamental para o acompanhamento dos resultados dos trabalhos de validação, bem como o status dos planos de ação, com segregação por criticidade, que leva em consideração a criticidade de cada modelo.

As melhores práticas adotadas pelo Banco Votorantim foram configuradas na plataforma Nasdaq BWise desde a governança, a metodologia, o fluxo para tratamento da documentação e as aprovações, evidências dos planos de ação, até o painel de acompanhamento dos resultados. Como consequência, os seguintes benefícios foram alcançados:

Documentação dos modelos permanece arquivada num único local de fácil recuperação;

Permite visão dos modelos por classificação de risco (ou Tier);

Permite a visualização dos riscos dos modelos por área responsável, processo envolvido e regulamentação;

Favorece o planejamento da área de validação por risco e relevância;

Garante o acompanhamento das avaliações, dos apontamentos e planos de ação pelo Comitê de Riscos;

 

 

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